Basel III in der Unternehmenspraxis by Bernd Zirkler, Jonathan Hofmann, Sandra Schmolz

By Bernd Zirkler, Jonathan Hofmann, Sandra Schmolz

Bernd Zirkler, Jonathan Hofmann und Sandra Schmolz geben einen praxisbezogenen Überblick über die wesentlichen Inhalte und Anforderungen der Kapital- und Liquiditätsvorschriften von Basel III und deren schrittweise Einführung bis 2019. Die Autoren zeigen die direkten Auswirkungen der Regelungen von Basel III auf die Kreditinstitute und die Ergebnisse der in diesem Zusammenhang durchgeführten Auswirkungsstudien auf.

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Im Vergleich dazu wurde bei der vorherigen Auswirkungsstudie noch ein Kapitalfehlbetrag von 2,4 Billion € ermittelt. Dabei wurden die Fehlbeträge der Banken, die derzeit unter 100 % liegen nicht mit den Überschüssen der anderen Institute verrechnet. Es sei noch darauf hingewiesen, dass 92 % der Institute bereits heute eine NSFR von mindestens 75 % und 53 % der teilnehmenden Banken den für 2019 vorgesehenen Endwert von 100 % oder mehr erreichen. Es ist zu beachten, dass die Kapitallücken bei LCR und NSFR nicht additiv zu sehen sind, da die Reduzierung einer Lücke gleichzeitig zur Verringerung der anderen Lücke führen kann.

Bei vollständiger Implementierung von Basel III nach Auslaufen der Übergangsregelungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Kapitalquoten: Die gesamte Kernkapitalquote der Gruppe 1 wird von 12,0 % auf 9,7 % und bei Gruppe 2 von 11,8 % auf 9,9 % zurückgehen. Die Gesamtkapitalquote reduziert sich in Gruppe 1 von 14,6 % auf 11,1 % und in Gruppe 2 von 15,1% auf 11,7 %. Die Auswirkungsstudie vom März 2014 [17] geht von einem Gesamtkapitalbedarf zur vollständigen Umsetzung der Anforderungen von Basel III bei Gruppe 1-Banken in Höhe von 305,7 Mrd.

Dabei sollen die außerbilanziellen Risiken möglichst komplett erfasst und im Rahmen der Verschuldungsobergrenze berücksichtigt werden. • Es wird deutlich, dass die Leverage Ratio in keinem Fall als Ersatz für die auf der RWA basierenden Eigenkapitalregeln angesehen werden darf. Auf Basis dieses Diskussionspapieres einigte sich der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht am 12. Januar 2014 auf die unter dem Titel ‚Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements‘ [19] veröffentlichte Fassung der Rahmenregelung und Offenlegungsanforderungen für die Höchstverschuldungsquote.

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